汇添富成长焦点股票型证券投资基金2012年度报告

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汇添富成长焦点股票型证券投资基金

2012年年度报告

2012年12月31日

基金管理人:汇添富基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

送出日期:2013年3月28日

汇添富成长焦点股票2012年年度报告

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§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以

上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年3月26日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核

内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2012年1月1日起至12月31日止。

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1.2 目录

§1 重要提示及目录 ................................................................................................................................... 2

1.1 重要提示 ...................................................................................................................................... 2

1.2 目录 .............................................................................................................................................. 3

§2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5

2.1 基金基本情况 .............................................................................................................................. 5

2.2 基金产品说明 .............................................................................................................................. 5

2.3 基金管理人和基金托管人 .......................................................................................................... 5

2.4 信息披露方式 .............................................................................................................................. 6

2.5 其他相关资料 .............................................................................................................................. 6

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况 ............................................................................... 6

3.1 主要会计数据和财务指标 .......................................................................................................... 6

3.2 基金净值表现 .............................................................................................................................. 7

3.3 过去三年基金的利润分配情况 .................................................................................................. 9

§4 管理人报告 ......................................................................................................................................... 10

4.1 基金管理人及基金经理情况 .................................................................................................... 10

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ............................................................ 12

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 ........................................................................ 13

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 ........................................................ 14

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 ........................................................ 15

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况 ........................................................................ 15

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 .................................................................... 16

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 ........................................................................ 16

§5 托管人报告 ......................................................................................................................................... 17

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 ............................................................................ 17

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 ........ 17

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 ............................ 17

§6 审计报告 ............................................................................................................................................. 17

§7 年度财务报表 ..................................................................................................................................... 18

7.1 资产负债表 ................................................................................................................................ 18

7.2 利润表 ........................................................................................................................................ 19

7.3 所有者权益(基金净值)变动表 ............................................................................................ 20

7.4 报表附注 .................................................................................................................................... 21

§8 投资组合报告 ..................................................................................................................................... 44

8.1 期末基金资产组合情况 ............................................................................................................ 44

8.2 期末按行业分类的股票投资组合 ............................................................................................ 44

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 ................................ 45

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动 ........................................................................................ 46

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .................................................................................... 48

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ............................ 48

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细 ................ 49

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 ............................ 49

8.9 投资组合报告附注 .................................................................................................................... 49

§9 基金份额持有人信息 ......................................................................................................................... 49

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9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 ................................................................................ 49

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .................................................................... 50

§10 开放式基金份额变动 ....................................................................................................................... 50

§11 重大事件揭示 ................................................................................................................................... 50

11.1 基金份额持有人大会决议 ...................................................................................................... 50

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 ...................................... 50

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .......................................................... 51

11.4 基金投资策略的改变 .............................................................................................................. 52

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .................................................................................. 52

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .................................................. 52

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .............................................................................. 52

11.8 其他重大事件 .......................................................................................................................... 55

§12 备查文件目录 ................................................................................................................................... 61

12.1 备查文件目录 .......................................................................................................................... 61

12.2 存放地点 .................................................................................................................................. 61

12.3 查阅方式 .................................................................................................................................. 61

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§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 汇添富成长焦点股票型证券投资基金

基金简称 汇添富成长焦点股票

基金主代码 519068

前端交易代码 519068

后端交易代码 519071

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2007年3月12日

基金管理人 汇添富基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 6,532,591,078.94份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金是主动股票型基金,精选成长性较高,且估值

有吸引力的股票进行布局,在有效管理风险的前提下,

追求中长期较高的投资回报。

投资策略 本基金采用积极的资产配置和股票投资策略。在资产

配置中,通过资产战略配置和战术配置来确定每一阶

段投资组合中股票、债券和现金类资产等的投资范围

和比例;在股票投资中,采用“自下而上”的策略,精

选出成长性较高,且估值有吸引力的股票,精心构建

股票投资组合,并辅以严格的投资组合风险控制,以

获得长期的较高投资收益。本基金投资策略的重点是

精选股票策略。

业绩比较基准 沪深300 指数收益率×80%+上证国债指数收益率

×20%。

风险收益特征 本基金为主动股票型基金,属于证券投资基金中风险

偏上的品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 汇添富基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

信息披露负责人

姓名 李文 赵会军

联系电话 021-28932888 010-66105799

电子邮箱 service@99fund.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-888-9918 95588

传真 021-28932998 010-66105798

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注册地址 上海市黄浦区大沽路288

号6栋538室

北京市西城区复兴门内大街55

办公地址 上海市富城路99号震旦国

际大楼21层

北京市西城区复兴门内大街55

邮政编码 200120 100140

法定代表人 潘鑫军 姜建清

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》

登载基金年度报告正文的管理人互联网网

www.99fund.com

基金年度报告备置地点 上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金

管理有限公司

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊普通

合伙)

北京市东城区东长安街1号东方广

场东方经贸城安永大楼16层

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街17号

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2012年 2011年 2010年

本期已实现收益 -435,978,107.77 17,434,210.13 1,232,103,794.34

本期利润 333,496,960.48 -2,047,848,279.17 783,970,894.51

加权平均基金份额本期利润 0.0491 -0.2781 0.0881

本期加权平均净值利润率 4.71% -23.91% 7.19%

本期基金份额净值增长率 4.77% -21.53% 7.51%

3.1.2 期末数据和指标 2012年末 2011年末 2010年末

期末可供分配利润 366,167,711.40 56,625,409.97 1,543,207,394.71

期末可供分配基金份额利润 0.0561 0.0080 0.1971

期末基金资产净值 6,898,758,790.34 7,098,587,984.50 10,543,223,672.07

期末基金份额净值 1.0561 1.0080 1.3464

3.1.3 累计期末指标 2012年末 2011年末 2010年末

基金份额累计净值增长率 24.77% 19.08% 51.75%

注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣

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除相关费用后的余额;本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如:基金的申购赎回费等),计

入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段

份额净值

增长率①

份额净值

增长率标

准差②

业绩比较

基准收益

率③

业绩比较基

准收益率标

准差④

①-③ ②-④

过去三个月 1.42% 0.81% 8.17% 1.02% -6.75% -0.21%

过去六个月 0.25% 0.79% 2.30% 0.99% -2.05% -0.20%

过去一年 4.77% 0.89% 6.71% 1.02% -1.94% -0.13%

过去三年 -11.61% 1.10% -21.36% 1.11% 9.75% -0.01%

过去五年 -28.85% 1.42% -37.70% 1.57% 8.85% -0.15%

自基金合同

生效日起至

24.77% 1.46% 1.55% 1.60% 23.22% -0.14%

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3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

收益率变动的比较

注:本基金建仓期为本《基金合同》生效之日(2007年3月12日)起6 个月,建仓期结束时各

项资产配置比例符合合同约定。

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3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

每10份基金份额

分红数

现金形式发放

总额

再投资形式发

放总额

年度利润分配合

备注

2012 - - - -

2011 0.600 127,972,976.77 326,100,551.32 454,073,528.09

2010 0.300 73,838,168.68 205,816,786.21 279,654,954.89

0.900 201,811,145.45 531,917,337.53 733,728,482.98

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§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

汇添富基金管理有限公司成立于2005年2月,总部设在上海陆家嘴,公司旗下设立了北京、

南方两个分公司,以及全资子公司——汇添富资产管理(香港)有限公司 (China Universal Asset

Management (Hong Kong) Company Limited)。

汇添富是中国第一批获得QDII业务资格、专户业务资格、设立海外子公司并且获得RQFII

业务资格的基金公司,同时是全国社会保障基金投资管理人。在投资管理领域,汇添富已形成公

募、专户、国际、养老金四大块业务以及股票、固定收益、被动投资、海外投资、另类投资五大

块投资领域协同发展的格局。

截止2012年末,汇添富共管理27只证券投资基金,涵盖股票、指数、QDII、债券、货币市

场基金等不同风险收益特征的产品。报告期内,汇添富共发行八只基金产品,包括国内首创的系

列短期理财基金——汇添富理财30天、60天、14天、28天债券基金,国内首只实施场内实时申

赎的货币基金——汇添富收益快线货币基金,以及汇添富季季红定期开放债券基金、汇添富多元

收益债券基金、汇添富逆向投资股票基金。

汇添富始终坚持“以企业基本分析为立足点,挑选高质量的证券,把握市场脉络,做中长期投

资布局,以获得持续稳定增长的较高的长期投资收益”这一长期价值投资理念,并在投资研究中坚

定有效地贯彻和执行。2012年,汇添富取得优秀的投资业绩,在市场震荡起伏的背景下,公司旗

下基金均获得正收益,切实为投资者赢得财富增长。

2012年,汇添富专户业务快速发展,不仅开发出债券分级、大宗交易、期货对冲等专户产品,

并且投资业绩持续表现优秀。公司获得《每日经济新闻》针对非公募及创新业务评选的“最佳口碑

基金公司”、“最佳口碑产品”、“最佳创新产品”三项大奖。

2012年,汇添富国际业务取得突破进展,不仅成功发行 RQFII 产品——汇添富人民币债券

基金,并且与巴西证券交易所就指数等方面的业务合作签订了《合作备忘录》,成为国内首家与巴

西证券交易所开展全面合作的资产管理公司。

2012年,汇添富电子商务业务实现跨越式发展。公司推出的“添富信用卡”在行业内率先实现

货币基金的支付功能,获得2011年度上海金融创新成果一等奖;10月,公司在行业首家推出网

上直销货币基金T+0赎回业务,极大地提升货币基金的理财便捷性。

2012年,汇添富持续开展贴心的投资者服务与教育工作。公司围绕向“现代财富管理机构”转

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型的思路,从不同类型客户的切身需求出发,大力建设投顾式客户服务体系;同时,公司进一步

着力开展“投资者见面会”、“添富之约”客户沙龙、投资者“走进汇添富”和“走进上市公司”等全方位

的投资者服务与教育活动。

2012年,汇添富社会责任事业进一步深入开展。 “河流?孩子”助学计划启动第五季活动,公

司公益基金会捐资在贵州建设“古邦添富小学”;邀请客户、员工及员工家属参加“红色希望之旅”

活动,先后走进甘肃大夏河、四川美姑、云南怒江的“添富小学”,开办“梦想课堂”,捐赠图书和

设备;为优秀乡村教师赴提供国内外知名教育机构的师资培训。同时,汇添富还着力开展医疗救

助、结对帮扶、国防拥军等社会公益活动。凭借慈善公益事业上的长期坚持和突出贡献,2012年

4月,汇添富基金荣获第二届上海慈善表彰大会颁发的“上海慈善奖爱心捐赠企业”奖,成为唯一

一家获奖的基金管理公司。

展望2013年,新的《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规的颁布实施,将对中国基

金业产生深远的影响,行业转型发展的大变革将进一步深化,整个财富管理行业进入大混业竞争

时代。汇添富基金将始终保持积极的心态,大力创新、锐意进取,积极把握机会,切实以“客户至

上,做好优质服务”为己任,推动各项业务战略布局有效落实,为中国基金业的繁荣发展做出积极

贡献。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

姓名 职务

任本基金的基金经理(助理)期限

证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

齐东超

本基金的

基金经

理, 汇添

富民营活

力股票型

证券投资

基金的基

金经理,

研究总监

助理

2009年7月

28日

- 8年

国籍:中

国。学历:

清华大学

工学硕

士。相关

业务资

格:证券

投资基金

从业资

格。从业

经历:曾

任海通证

券研究所

证券分析

师。2005

年4月加

入汇添富

基金管理

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有限公司

任行业分

析师、投

资研究总

部研究总

监助理,

2009年2

月2日至

2009年7

月27日任

汇添富成

长焦点股

票型证券

投资基金

的基金经

理助理,

2009年7

月28日至

今任汇添

富成长焦

点股票型

证券投资

基金的基

金经理,

2010年5

月5日至

今任汇添

富民营活

力股票型

证券投资

基金的基

金经理。

注:1、基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,其“离职日期”为根据公司决议确

定的解聘日期;

2、非首任基金经理,其“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决议确定的聘任日期和解聘日期;

3、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法

规、证监会规定和本基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在

严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。本基

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金无重大违法、违规行为,本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度和控制方法

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,本基金管理人制定了《汇

添富基金管理有限公司公平交易制度》,建立了健全、有效的公平交易制度体系,覆盖了全部开放

式基金、特定客户资产管理组合和社保组合;涵盖了境内上市股票、债券的一级市场申购、二级

市场交易等投资管理活动;贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估、监督检查

等投资管理活动的各个环节。具体控制措施包括:

(1)在研究环节,公司建立了统一的投研平台信息管理系统,公司内外部研究成果对所有基

金经理和投资经理开放分享。同时,通过投研团队例会、投资研究联席会议等投资研究交流机制

来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。(2)在投资环节,公司针对基金、专户、

社保分别设立了投资决策委员会,各委员会根据各自议事规则分别召开会议,在其职责范围内独

立行使投资决策权。各投资组合经理在授权范围内根据投资组合的风格和投资策略,独立制定资

产配置计划和组合调整方案,并严格执行交易决策规则,以保证各投资组合交易决策的客观性和

独立性。(3)在交易环节,公司实行集中交易,所有交易执行由集中交易室负责完成。投资交易

系统参数设置为公平交易模式,按照“时间优先、价格优先、比例分配”的原则执行交易指令。所

有场外交易执行亦由集中交易室处理,严格按照各组合事先提交的价格、数量进行分配,确保交

易的公平性 。(4)在交易监控环节,公司通过日常监控、投资交易监控周报、专项稽核等形式,

对投资交易全过程实施监督,对包括利益输送在内的各类异常交易行为进行核查。核查的范围包

括不同时间窗口下的同向交易、反向交易、交易价差、收益率差异、场外交易分配、场外议价公

允性等等。(5)在报告分析方面,公司按季度和年度编制公平交易分析报告,并由投资组合经理、

督察长、总经理审核签署。当发生风格相似或同一投资经理管理的投资组合之间业绩表现差异超

过5%等情形时,将进行专项分析。同时,投资组合的定期报告还将就公平交易执行情况做专项说

明。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

本基金管理人高度重视投资者利益保护。报告期内,本基金管理人持续完善公司投资交易业

务流程和公平交易制度,进一步实现了流程化、体系化和系统化。公司投资交易行为监控体系由

集中交易室、投资研究部、稽核监察部和金融工程部组成,各部门各司其职,对投资交易行为进

行事前、事中和事后全程嵌入式的监控,确保公平交易制度的执行和实现。

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报告期内,公司对本基金与公司旗下所有其他投资组合之间的收益率差异、分投资类别(股

票、债券)的收益率差异进行了分析,并采集连续四个季度期间内、不同时间窗口下(日内、3

日、5日)同向交易的样本,对其进行了95%的置信区间,假设差价率为0的分布检验以及差价

率均值的分析。分析结果表明,不同时间窗口下,公司各组合间买卖价差不显著,差价率均值小

于1%。

通过投资交易监控、交易数据分析以及专项稽核检查,本基金管理人未发现任何违反公平交

易的行为。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与

的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日总成交量5%的交易次数

为2次,分别是由于指数基金根据标的指数成份股调整而被动调仓、专户组合到期清算卖出证券

所致。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

我们去年年报中提出了五大猜想:经济结构调整时期的企业分化加大;小盘股风险剧增;价

值股陷阱;消费和服务的优秀公司值得期待;Nifty-fifty 有望在A股上演。并提出了主要的组合

构建思路 “围绕消费与服务资产,警惕价值股陷阱,远离边缘化资产,聚焦优质中盘成长股,重

个股轻仓位”。回顾全年,这样的预判基本契合了全年的市场走势。我们时常提示自己保持对市场

的敬畏之心,但市场最终也会运行在基本的逻辑之下,厘清主要的变量,得出一些大概率的判断,

实践看来仍然是具备操作意义的。

本基金全年严格遵照前述思路进行。一季度减持大量价值股后,二、三季度加大了对经典成

长股的投资力度,尤其是医药类资产的持仓权重。11月之前,本基金都保持较低仓位运作,十二

月份,随着国内宏观环境的明朗化,显著加大了银行股的持仓权重。

本基金长期持有的一批公司随着一年时间的过去,企业的营收数据、核心竞争力和业务空间

都有了更好的提升,相应市值也提升明显。精选个股,与时间做朋友,我们坚信能为持有人创造

持续的利润。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本基金2012年实现收益率为4.77%,业绩比较基准收益率6.71%。白酒的塑化剂事件对组合

构成拖累,是组合落后基准的主要原因。

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4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望2013年,我们相对乐观。盈利方面看,库存、产能的收缩和调整有望改变工业品价格持

续下降的局面,利率和人力成本的上涨告一段落,非金融行业的毛利率水平有望改善,企业盈利

总体有望在2012年的低基数基础上出现回升。估值方面看,随着持续三年的调整,市场的估值风

险已经得到充分释放,相当一批大中盘蓝筹股的分红收益率开始具备吸引力。流动性方面看,实

体经济资金面紧张局面有望改善,证监会大力推动的各类长期资金的总量不断提高,正在改变资

金持续净流出的态势,A股在全社会中的投资权重将逐渐提升。

基于这些判断,本基金在成长的主基调下,将会逐渐加大周期成长股的比重,提升组合与宏

观经济的关联度,以期获得更好的收益。

4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况

本报告期内,公司以维护基金份额持人利益为宗旨,有效地组织开展对基金运作的内部

监察稽核。督察长和稽核监察部门根据独立、客观、公正的原则,认真履行职责,通过常规稽核、

专项检查和系统监控等方式方法积极开展工作,强化对基金运作和公司运营的合规性监察,促进

内部控制和风险管理的不断改进,并依照规定定期向监管机关、董事会报送监察稽核报告。

本报告期内,本基金管理人内部监察工作主要包括以下几个方面:

(一)完善规章制度,健全内部控制体系

在本报告期内,督察长和稽核监察部门积极督促公司各部门按照法律法规和监管机构规

定对相关制度的合法性、规范性、有效性和时效性进行了评估,并根据各项业务特点、业务发展

实际,建立和健全了业务规章、岗位手册和业务操作流程,进一步明确了内部控制和风险管理责

任,公司内部控制体系和风险管理体系更加成熟和完善,为切实维护基金持有人利益奠定了坚实

的基础。

(二)加强稽核监察,确保基金运作和公司经营合法合规

本报告期内,督察长和稽核监察部门坚持以法律法规和公司各项制度为依据,按照监管

机构的要求对基金运作和公司经营所涉及的各个环节实施了严格的稽核监察,包括对基金投资交

易行为、投资指标的监控,对投资组合的风险度量、评估和建议,对基金信息披露的审核、监督,

对基金销售、营销的稽核、控制,对基金营运、技术系统的稽核、评估,切实保证了基金运作和

公司经营的合法合规。

(三)强化培训教育,提高全员合规意识

本报告期内,督察长和稽核监察部门积极推动公司强化内部控制和风险管理的教育培训。

汇添富成长焦点股票2012年年度报告

第 16 页 共61 页

公司及相关部门通过及时、有序和针对性的法律法规、制度规章、风险案例的研讨、培训和交流,

提升了员工的风险意识、合规意识,提高了员工内部控制、风险管理的技能和水平,公司内部控

制和风险管理基础得到夯实和优化。

通过上述工作,本报告期内,本基金管理人所管理的基金运作合法合规,充分维护和保

障了基金份额持有人的合法权益。本基金管理人将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管

理和运用基金资产,继续加强内部控制和风险管理,进一步提高稽核监察工作的科学性和有效性,

充分保障基金份额持有人的合法权益。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、《证券投资基金会计核算业务指引》以

及中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉估值业务及份额净

值计价有关事项的通知》与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》等相关规定和

基金合同的约定,日常估值由本基金管理人同本基金托管人一同进行,基金份额净值由本基金管

理人完成估值后,经本基金托管人复核无误后由本基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值

复核与基金会计账务的核对同时进行。

报告期内,公司制定了证券投资基金的估值政策和程序,并由投资研究部、产品创新部、

基金营运部和稽核监察部人员及基金经理等组成了估值委员会,负责研究、指导基金估值业务。

估值委员会成员均为公司各部门人员,均具有基金从业资格、专业胜任能力和相关工作经历,且

之间不存在任何重大利益冲突。基金经理作为公司估值委员会的成员,不介入基金日常估值业务,

但应参加估值小组会议,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权表决有关议案但仅

享有一票表决权,从而将其影响程度进行适当限制,保证基金估值的公平、合理,保持估值政策

和程序的一贯性。

报告期内,本基金与中央国债登记结算有限责任公司签订了《中债收益率曲线和中债估

值最终用户服务协议》而取得中债估值服务。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金《基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最

多为6 次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的25%,若基金合同生效不满3个月可不进

行收益分配。

本基金于2013 年1月23 日实施利润分配,每10份基金份额派发红利0.20 元人民币。

汇添富成长焦点股票2012年年度报告

第 17 页 共61 页

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

2012年,本基金托管人在对汇添富成长焦点股票型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证

券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的

行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

2012年,汇添富成长焦点股票型证券投资基金的管理人——汇添富基金管理有限公司在汇添

富成长焦点股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、

基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格

按照基金合同的规定进行。本报告期内,汇添富成长焦点股票型证券投资基金未进行利润分配。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对汇添富基金管理有限公司编制和披露的汇添富成长焦点股票型证券投资基金

2012年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进

行了核查,以上内容真实、准确和完整。

§6 审计报告

审计报告标题 审计报告

审计报告收件人 汇添富成长焦点股票型证券投资基金全体基金份额持有人

引言段 我们审计了后附的汇添富成长焦点股票型证券投资基金的财务

报表,包括2012年12月31日的资产负债表、2012年度的利润

表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。

管理层对财务报表的责任段 编制和公允列报财务报表是汇添富成长焦点股票型证券投资基

金的基金管理人汇添富基金管理有限公司的责任。这种责任包

括 :(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现

公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务

报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

注册会计师的责任段 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意

见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。

中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道

德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错

报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露

的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括

对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进

汇添富成长焦点股票2012年年度报告

第 18 页 共61 页

行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相

关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控

制的有效性发表意见。审计工作还包括评价基金管理人选用会

计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表

的总体列报。

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计

意见提供了基础。

审计意见段 我们认为,上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的

规定编制,公允反映了汇添富成长焦点股票型证券投资基金

2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和净值

变动情况。

注册会计师的姓名 郭杭翔 汤 骏

会计师事务所的名称 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所的地址 中国 北京

审计报告日期 2013年3月28日

§7 年度财务报表

7.1 资产负债表

会计主体:汇添富成长焦点股票型证券投资基金

报告截止日: 2012年12月31日

单位:人民币元

资 产 附注号

本期末

2012年12月31日

上年度末

2011年12月31日

资 产:

银行存款 7.4.7.1 949,509,204.50 1,493,799,797.16

结算备付金 2,430,404.77 5,592,045.52

存出保证金 3,378,385.04 2,797,508.64

交易性金融资产 7.4.7.2 5,769,545,628.58 5,357,003,017.02

其中:股票投资 5,511,956,111.78 5,240,299,017.02

基金投资 - -债券投资 257,589,516.80 116,704,000.00

资产支持证券投资 - -衍生金融资产 7.4.7.3 - -买入返售金融资产 7.4.7.4 300,001,050.00 238,500,957.75

应收证券清算款 - 16,279,725.28

应收利息 7.4.7.5 3,655,104.26 1,295,323.72

应收股利 - -应收申购款 113,420.45 182,797.64

递延所得税资产 - -

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其他资产 7.4.7.6 - -资产总计 7,028,633,197.60 7,115,451,172.73

负债和所有者权益 附注号

本期末

2012年12月31日

上年度末

2011年12月31日

负 债:

短期借款 - -交易性金融负债 - -衍生金融负债 7.4.7.3 - -卖出回购金融资产款 - -应付证券清算款 105,916,655.08 -应付赎回款 7,816,369.72 652,823.40

应付管理人报酬 8,338,764.66 9,381,672.34

应付托管费 1,389,794.10 1,563,612.06

应付销售服务费 - -应付交易费用 7.4.7.7 3,202,026.49 2,174,923.62

应交税费 - -应付利息 - -应付利润 - -递延所得税负债 - -其他负债 7.4.7.8 3,210,797.21 3,090,156.81

负债合计 129,874,407.26 16,863,188.23

所有者权益:

实收基金 7.4.7.9 6,532,591,078.94 7,041,962,574.53

未分配利润 7.4.7.10 366,167,711.40 56,625,409.97

所有者权益合计 6,898,758,790.34 7,098,587,984.50

负债和所有者权益总计 7,028,633,197.60 7,115,451,172.73

注 :报 告截止日2012年12月31日,基金份额净值1.0561元,基金份额总额6,532,591,078.94份。

7.2 利润表

会计主体:汇添富成长焦点股票型证券投资基金

本报告期: 2012年1月1日至2012年12月31日

单位:人民币元

项 目 附注号

本期

2012年1月1日至

2012年12月31日

上年度可比期间

2011年1月1日至

2011年12月31日

一、收入 477,266,442.29 -1,870,034,433.97

1.利息收入 29,929,713.92 18,114,307.00

其中:存款利息收入 7.4.7.11 9,498,789.16 8,126,508.72

债券利息收入 12,760,807.64 3,619,679.28

资产支持证券利息收入 - -买入返售金融资产收入 7,670,117.12 6,368,119.00

其他利息收入 - -

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2.投资收益(损失以“-”填列) -322,261,376.53 176,691,551.98

其中:股票投资收益 7.4.7.12 -418,165,421.83 113,672,513.09

基金投资收益 - -债券投资收益 7.4.7.13 -5,816,255.66 900,925.17

资产支持证券投资收益 - -衍生工具收益 7.4.7.14 - -股利收益 7.4.7.15 101,720,300.96 62,118,113.72

3.公允价值变动收益(损失以“-”

号填列)

7.4.7.16 769,475,068.25 -2,065,282,489.30

4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -5.其他收入(损失以“-”号填列) 7.4.7.17 123,036.65 442,196.35

减:二、费用 143,769,481.81 177,813,845.20

1.管理人报酬 7.4.10.2.1 106,262,352.23 128,873,117.69

2.托管费 7.4.10.2.2 17,710,392.05 21,478,852.97

3.销售服务费 - -4.交易费用 7.4.7.18 19,323,609.04 26,995,479.72

5.利息支出 - -其中:卖出回购金融资产支出 - -6.其他费用 7.4.7.19 473,128.49 466,394.82

三、利润总额(亏损总额以“-”号

填列)

333,496,960.48 -2,047,848,279.17

7.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:汇添富成长焦点股票型证券投资基金

本报告期:2012年1月1日至2012年12月31日

单位:人民币元

项目

本期

2012年1月1日至2012年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基

金净值)

7,041,962,574.53 56,625,409.97 7,098,587,984.50

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数(本期利

润)

- 333,496,960.48 333,496,960.48

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数

(净值减少以“-”号填列)

-509,371,495.59 -23,954,659.05 -533,326,154.64

其中:1.基金申购款 95,094,400.73 4,224,346.06 99,318,746.79

2.基金赎回款 -604,465,896.32 -28,179,005.11 -632,644,901.43

汇添富成长焦点股票2012年年度报告

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四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净

值变动(净值减少以“-”号

填列)

- - -五、期末所有者权益(基

金净值)

6,532,591,078.94 366,167,711.40 6,898,758,790.34

项目

上年度可比期间

2011年1月1日至2011年12月31日

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基

金净值)

7,830,960,615.99 2,712,263,056.08 10,543,223,672.07

二、本期经营活动产生的

基金净值变动数(本期利

润)

- -2,047,848,279.17 -2,047,848,279.17

三、本期基金份额交易产

生的基金净值变动数

(净值减少以“-”号填列)

-788,998,041.46 -153,715,838.85 -942,713,880.31

其中:1.基金申购款 360,008,580.35 83,232,178.75 443,240,759.10

2.基金赎回款 -1,149,006,621.81 -236,948,017.60 -1,385,954,639.41

四、本期向基金份额持有

人分配利润产生的基金净

值变动(净值减少以“-”号

填列)

- -454,073,528.09 -454,073,528.09

五、期末所有者权益(基

金净值)

7,041,962,574.53 56,625,409.97 7,098,587,984.50

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署:

______林利军______ ______陈灿辉______ ____王小练____

基金管理公司负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

7.4 报表附注

7.4.1 基金基本情况

汇添富成长焦点股票型证券投资基金 (以下简称“本基金”),系经中国证券监督管理委员会(以

下简称“中国证监会”)证监许可[2007]41 号文《关于同意汇添富成长焦点股票型证券投资基金募

集的批复》的核准,由基金管理人汇添富基金管理有限公司向社会公开发行募集,基金合同于2007

年3月12日正式生效,首次设立募集规模为9,998,992,977.85份基金份额。本基金为契约型开放

式,存续期限不定。本基金的基金管理人为汇添富基金管理有限公司,注册登记机构为中国证券

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登记结算有限责任公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权

证、资产支持证券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金采用积极的资

产配置和股票投资策略。在资产配置中,通过资产战略配置和战术配置来确定每一阶段投资组合

中股票、债券和现金类资产等的投资范围和比例;在股票投资中,采用“自下而上”的策略,精选

出成长性较高,且估值有吸引力的股票,精心构建股票投资组合,并辅以严格的投资组合风险控

制,以获得长期的较高投资收益。本基金投资策略的重点是精选股票策略。本基金的业绩比较基

准为:沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。

7.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体

会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同

时,在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券投资基金业协会制定的《证券投资基金

会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、

《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资

基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与

格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基

金信息披露XBRL模板第3号》及其他中国证监会颁布的相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金于2012年12月31日的财

务状况以及2012年度的经营成果和净值变动情况。

7.4.4 重要会计政策和会计估计

本基金财务报表所载财务信息依照企业会计准则、《证券投资基金会计核算业务指引》和其他

相关规定所厘定的主要会计政策和会计估计编制。

7.4.4.1 会计年度

本基金会计年度采用公历年度,即每年1月1日起至12月31日止。

7.4.4.2 记账本位币

本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说明外,均以人民

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币元为单位表示。

7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

金融工具是指形成本基金的金融资产(或负债),并形成其他单位的金融负债(或资产)或权

益工具的合同。

(1) 金融资产分类

本基金的金融资产于初始确认时分为以下两类:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金

融资产、贷款和应收款项;

本基金目前持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产主要包括股票投资、债

券投资和衍生工具(主要系权证投资);

(2) 金融负债分类

本基金的金融负债于初始确认时归类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和

其他金融负债。本基金目前持有的金融负债划分为其他金融负债。

7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的股票、债券等,以及不作为有效

套期工具的衍生工具,按照取得时的公允价值作为初始确认金额,相关的交易费用在发生时计入

当期损益;

在持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利,应当

确认为当期收益。每日,本基金将以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债

的公允价值变动计入当期损益;

处置该金融资产或金融负债时,其公允价值与初始入账金额之间的差额应确认为投资收益,

同时调整公允价值变动收益;

当收取该金融资产现金流量的合同权利终止,或该金融资产已转移,且符合金融资产转移的

终止确认条件的,金融资产将终止确认;

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,该金融负债或其一部分将终止确认;

金融资产转移,是指本基金将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方(转入

方);本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;

保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;本基金既没有转移

也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,分别下列情况处理:放弃了对该金融资

汇添富成长焦点股票2012年年度报告

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产控制的,终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债;未放弃对该金融资产控制的,按照其

继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债;

本基金主要金融工具的成本计价方法具体如下:

(1) 股票投资

买入股票于成交日确认为股票投资,股票投资成本,按成交日应支付的全部价款扣除交易费

用入账;

卖出股票于成交日确认股票投资收益,卖出股票的成本按移动加权平均法于成交日结转;

(2) 债券投资

买入债券于成交日确认为债券投资。债券投资成本,按成交日应支付的全部价款扣除交易费

用入账,其中所包含的债券应收利息单独核算,不构成债券投资成本;

买入零息债券视同到期一次性还本付息的附息债券,根据其发行价、到期价和发行期限按直

线法推算内含票面利率后,按上述会计处理方法核算;

卖出债券于成交日确认债券投资收益,卖出债券的成本按移动加权平均法结转;

(3) 权证投资

买入权证于成交日确认为权证投资。权证投资成本按成交日应支付的全部价款扣除交易费用

后入账;

卖出权证于成交日确认衍生工具投资收益,卖出权证的成本按移动加权平均法于成交日结转;

(4) 分离交易可转债

申购新发行的分离交易可转债于获得日,按可分离权证公允价值占分离交易可转债全部公允

价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价款的一部分确认为权证投资成本,按实际支付

的全部价款扣减可分离权证确定的成本确认债券成本;

上市后,上市流通的债券和权证分别按上述(2)、(3)中相关原则进行计算;

(5) 回购协议

基金持有的回购协议(封闭式回购),以成本列示,按实际利率(当实际利率与合同利率差异

较小时,也可以用合同利率)在实际持有期间内逐日计提利息。

7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则

公允价值是指在公平交易中熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或者债务清偿的金额。本

基金的公允价值的计量分为三个层次,第一层次是本基金在计量日能获得相同资产或负债在活跃

市场上报价的,以该报价为依据确定公允价值;第二层次是本基金在计量日能获得类似资产或负

债在活跃市场上的报价,或相同或类似资产或负债在非活跃市场上的报价的,以该报价为依据做

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必要调整确定公允价值;第三层次是本基金无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的,以其

他反映市场参与者对资产或负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值。本基金主要金融工具

的估值方法如下:

1)股票投资

(1) 上市流通的股票的估值

上市流通的股票按估值日该股票在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易的但最近交易日

后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的

收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重

大事件,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值。

如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值,调整最近交易市价,确定公允价值;

(2)未上市的股票的估值

A.送股、转增股、公开增发新股或配股的股票,以其在证券交易所挂牌的同一证券估值日的

估值方法估值;

B.首次公开发行的股票,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的

情况下,按其成本价计算;

C.首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,以其在证券交易所挂牌

的同一证券估值日的估值方法估值;

D.非公开发行有明确锁定期的股票的估值

本基金投资的非公开发行的股票按以下方法估值:

a.估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价低于非公开发行股票的初始取得成本时,

采用在证券交易所的同一股票的市价作为估值日该非公开发行股票的价值;

b.估值日在证券交易所上市交易的同一股票的市价高于非公开发行股票的初始取得成本时,

按中国证监会相关规定处理;

2) 债券投资

(1) 证券交易所市场实行净价交易的债券按估值日收盘价估值。估值日无交易的但最近交易

日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日

的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的

重大事件,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值。

如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值,调整最近交易市价,确定公允价值;

(2) 证券交易所市场未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应

汇添富成长焦点股票2012年年度报告

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收利息得到的净价进行估值。估值日无交易的但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发

行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日债券收盘净价估值;如最近交易日后经

济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,可参考类似投资品种的

现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价值。如有充足证据表明最近交易市价

不能真实反映公允价值,调整最近交易市价,确定公允价值;

(3) 未上市债券、交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,

在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本进行后续计量;

(4) 在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确定

公允价值;

3)权证投资

(1) 上市流通的权证按估值日该权证在证券交易所的收盘价估值。估值日无交易的但最近交

易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易

日的收盘价估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格

的重大事件,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价

值。如有充足证据表明最近交易市价不能真实反映公允价值,调整最近交易市价,确定公允价值;

(2) 未上市流通的权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的

情况下,按成本计量;

(3) 因持有股票而享有的配股权证,采用估值技术确定公允价值进行估值;

4)分离交易可转债

分离交易可转债,上市日前,采用估值技术分别对债券和权证进行估值;自上市日起,上市

流通的债券和权证分别按上述2)、3)中的相关原则进行估值;

5)其他

(1) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映金融资产公允价值的,基金管理人

可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值;

(2) 如有新增事项,按国家最新规定估值。

7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销

当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且该种法定权利现在是可执行的,

同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以

相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列

汇添富成长焦点股票2012年年度报告

第 27 页 共61 页

示,不予相互抵销。

7.4.4.7 实收基金

实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变

动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转

入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

7.4.4.8 损益平准金

损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金指在申购或赎回

基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收益/(损失)占基金净值比例计算的

金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现利

得/(损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。

未实现损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算,并于期末全额转入“未

分配利润/(累计亏损)”。

7.4.4.9 收入/(损失)的确认和计量

(1) 存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前支取定期存款,

按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入,并根据提前支取所实际收到的利息收入与账

面已确认的利息收入的差额确认利息损失,列入利息收入减项,存款利息收入以净额列示;

(2) 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除应由债券发行

企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在债券实际持有期内逐日计提;

(3) 资产支持证券利息收入按证券票面价值与票面利率计算的金额,扣除应由资产支持证券

发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认,在证券实际持有期内逐日计提;

(4) 买入返售金融资产收入,按买入返售金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合

同利率差异较小时,也可以用合同利率),在回购期内逐日计提;

(5) 股票投资收益/(损失)于卖出股票成交日确认,并按卖出股票成交金额与其成本的差额入

账;

(6) 债券投资收益/(损失)于成交日确认,并按成交总额与其成本、应收利息的差额入账;

(7) 衍生工具收益/(损失)于卖出权证成交日确认,并按卖出权证成交金额与其成本的差额入

账;

(8) 股利收益于除息日确认,并按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公

司代扣代缴的个人所得税后的净额入账;

汇添富成长焦点股票2012年年度报告

第 28 页 共61 页

(9) 公允价值变动收益/(损失)系本基金持有的采用公允价值模式计量的交易性金融资产、交

易性金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失;

(10)其他收入在主要风险和报酬已经转移给对方,经济利益很可能流入且金额可以可靠计量

的时候确认。

7.4.4.10 费用的确认和计量

(1)基金管理费按前一日基金资产净值的1.50%的年费率逐日计提;

(2)基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率逐日计提;

(3)卖出回购金融资产支出,按卖出回购金融资产的摊余成本及实际利率(当实际利率与合同

利率差异较小时,也可以用合同利率)在回购期内逐日计提;

(4)其他费用系根据有关法规及相应协议规定,按实际支出金额,列入当期基金费用。如果影

响基金份额净值小数点后第四位的,则采用待摊或预提的方法。

7.4.4.11 基金的收益分配政策

(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,全年分配比例

不得低于年度可供分配收益的25%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;

(2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红

利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益

分配方式是现金分红;

(3)基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配;

(4) 基金当年收益应先弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配;

(5)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;

(6)每一基金份额享有同等分配权;

(7)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

7.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

7.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

汇添富成长焦点股票2012年年度报告

第 29 页 共61 页

7.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

7.4.6 税项

1.印花税

经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年4月24日起,调整证券(股票)

交易印花税税率,由原先的3‰调整为1‰;

经国务院批准,财政部、国家税务总局研究决定,自2008年9月19日起,调整由出让方按

证券(股票)交易印花税税率缴纳印花税,受让方不再征收,税率不变;

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定,股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让,

暂免征收印花税。

2.营业税、企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策的通知》的规

定,自2004年1月1日起,对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理

人运用基金买卖股票、债券的差价收入,继续免征营业税和企业所得税;

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等

收入,暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税;

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,

对证券投资基金从证券市场中取得的收入,包括买卖股票、债券的差价收入,股权的股息、红利

收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。

3.个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税字[2002]128号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的

通知》的规定,对基金取得的股票的股息、红利收入,债券的利息收入、储蓄存款利息收入,由

上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税.

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]107号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充

通知》的规定,自2005年6月13日起,对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得,

按照财税[2005]102号文规定,扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时,减按50%计算应纳税所得额。

根据财政部、国家税务总局财税字[2005]103号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题

的通知》的规定,股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等

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收入,暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。

根据财政部、国家税务总局财税字[2008]132号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息

所得有关个人所得税政策的通知》的规定,自2008年10月9日起,对储蓄存款利息所得暂免征

收个人所得税。

7.4.7 重要财务报表项目的说明

7.4.7.1 银行存款

单位:人民币元

项目

本期末

2012年12月31日

上年度末

2011年12月31日

活期存款 949,509,204.50 1,493,799,797.16

定期存款 - -其中:存款期限1-3个月 - -其他存款 - -合计: 949,509,204.50 1,493,799,797.16

注:本基金2012年度未投资于定期存款。

7.4.7.2 交易性金融资产

单位:人民币元

项目

本期末

2012年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 4,708,501,206.77 5,511,956,111.78 803,454,905.01

债券

交易所市场 5,858,000.00 6,851,516.80 993,516.80

银行间市场 251,808,735.49 250,738,000.00 -1,070,735.49

合计 257,666,735.49 257,589,516.80 -77,218.69

资产支持证券 - - -基金 - - -其他 - - -合计 4,966,167,942.26 5,769,545,628.58 803,377,686.32

项目

上年度末

2011年12月31日

成本 公允价值 公允价值变动

股票 5,206,402,696.65 5,240,299,017.02 33,896,320.37

债券

交易所市场 - - -银行间市场 116,697,702.30 116,704,000.00 6,297.70

合计 116,697,702.30 116,704,000.00 6,297.70

资产支持证券 - - -基金 - - -其他 - - -

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合计 5,323,100,398.95 5,357,003,017.02 33,902,618.07

7.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。

7.4.7.4 买入返售金融资产

7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位:人民币元

项目

本期末

2012年12月31日

账面余额 其中;买断式逆回购

买入返售证券_银行间 300,001,050.00 -合计 300,001,050.00 -项目

上年度末

2011年12月31日

账面余额 其中;买断式逆回购

买入返售证券_银行间

238,500,957.75 -合计 238,500,957.75 -7.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

7.4.7.5 应收利息

单位:人民币元

项目

本期末

2012年12月31日

上年度末

2011年12月31日

应收活期存款利息 216,962.64 304,635.49

应收定期存款利息 - -应收其他存款利息 - -应收结算备付金利息 1,093.70 2,516.40

应收债券利息 3,108,186.57 883,009.83

应收买入返售证券利息 328,861.35 105,162.00

应收申购款利息 - -其他 - -合计 3,655,104.26 1,295,323.72

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7.4.7.6 其他资产

本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。

7.4.7.7 应付交易费用

单位:人民币元

项目

本期末

2012年12月31日

上年度末

2011年12月31日

交易所市场应付交易费用 3,190,719.34 2,171,766.66

银行间市场应付交易费用 11,307.15 3,156.96

合计 3,202,026.49 2,174,923.62

7.4.7.8 其他负债

单位:人民币元

项目

本期末

2012年12月31日

上年度末

2011年12月31日

应付券商交易单元保证金 3,000,000.00 2,750,000.00

应付赎回费 797.21 156.81

预提信息披露费 120,000.00 340,000.00

预提审计费 90,000.00 -合计 3,210,797.21 3,090,156.81

7.4.7.9 实收基金

金额单位:人民币元

项目

本期

2012年1月1日至2012年12月31日

基金份额(份) 账面金额

上年度末 7,041,962,574.53 7,041,962,574.53

本期申购 95,094,400.73 95,094,400.73

本期赎回(以“-”号填列) -604,465,896.32 -604,465,896.32

本期末 6,532,591,078.94 6,532,591,078.94

注:表中“本期申购”包含红利再投、转换入份额,“本期赎回”包含转换出份额。

7.4.7.10 未分配利润

单位:人民币元

项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计

上年度末 959,947,205.59 -903,321,795.62 56,625,409.97

本期利润 -435,978,107.77 769,475,068.25 333,496,960.48

本期基金份额交易

产生的变动数

-56,690,526.23 32,735,867.18 -23,954,659.05

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其中:基金申购款 11,397,991.46 -7,173,645.40 4,224,346.06

基金赎回款 -68,088,517.69 39,909,512.58 -28,179,005.11

本期已分配利润 - - -本期末 467,278,571.59 -101,110,860.19 366,167,711.40

7.4.7.11 存款利息收入

单位:人民币元

项目

本期

2012年1月1日至2012年12月

31日

上年度可比期间

2011年1月1日至2011年12月31

活期存款利息收入 9,421,392.73 8,025,057.78

定期存款利息收入 - -其他存款利息收入 - -结算备付金利息收入 76,334.19 101,368.00

其他 1,062.24 82.94

合计 9,498,789.16 8,126,508.72

注:表中“其他”指直销申购款利息收入。

7.4.7.12 股票投资收益

7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位:人民币元

项目

本期

2012年1月1日至2012

年12月31日

上年度可比期间

2011年1月1日至2011

年12月31日

卖出股票成交总额 6,379,312,337.36 9,635,880,703.52

减:卖出股票成本总额 6,797,477,759.19 9,522,208,190.43

买卖股票差价收入 -418,165,421.83 113,672,513.09

7.4.7.13 债券投资收益

单位:人民币元

项目

本期

2012年1月1日至2012年

12月31日

上年度可比期间

2011年1月1日至2011年12月

31日

卖出债券(债转股及债券到

期兑付)成交总额

769,356,804.44 731,719,618.80

减:卖出债券(债转股及债

券到期兑付)成本总额

759,141,161.98 721,683,621.75

减:应收利息总额 16,031,898.12 9,135,071.88

债券投资收益 -5,816,255.66 900,925.17

汇添富成长焦点股票2012年年度报告

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7.4.7.14 衍生工具收益

本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益。

7.4.7.15 股利收益

单位:人民币元

项目

本期

2012年1月1日至2012年12

月31日

上年度可比期间

2011年1月1日至2011年12月

31日

股票投资产生的股利收益 101,720,300.96 62,118,113.72

基金投资产生的股利收益 - -合计 101,720,300.96 62,118,113.72

7.4.7.16 公允价值变动收益

单位:人民币元

项目名称

本期

2012年1月1日至2012

年12月31日

上年度可比期间

2011年1月1日至2011年

12月31日

1.交易性金融资产 769,475,068.25 -2,065,282,489.30

——股票投资 769,558,584.64 -2,065,750,487.00

——债券投资 -83,516.39 467,997.70

——资产支持证券投资 - -2.衍生工具 - -——权证投资 - -3.其他 - -合计 769,475,068.25 -2,065,282,489.30

7.4.7.17 其他收入

单位:人民币元

项目

本期

2012年1月1日至2012年12

月31日

上年度可比期间

2011年1月1日至2011年12月31

基金赎回费收入 42,171.75 442,196.35

印花税返还 80,864.90 -合计 123,036.65 442,196.35

7.4.7.18 交易费用

单位:人民币元

项目

本期

2012年1月1日至2012年12

上年度可比期间

2011年1月1日至2011年12月

汇添富成长焦点股票2012年年度报告

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月31日 31日

交易所市场交易费用 19,316,734.04 26,993,229.72

银行间市场交易费用 6,875.00 2,250.00

合计 19,323,609.04 26,995,479.72

7.4.7.19 其他费用

单位:人民币元

项目

本期

2012年1月1日至2012年

12月31日

上年度可比期间

2011年1月1日至2011年12

月31日

审计费用 90,000.00 90,000.00

信息披露费 340,000.00 340,000.00

银行划款费用 20,628.49 18,394.82

帐户维护费 22,500.00 18,000.00

合计 473,128.49 466,394.82

7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

7.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日,本基金无需要披露的重大或有事项。

7.4.8.2 资产负债表日后事项

本基金于资产负债表日之后、年度报告批准报出日之前批准、公告和实施的利润分配的情况

如下:

本基金于2013年1月23日(权益登记日、除息日)每份基金份额派发红利0.02元,共分配

收益129,468,202.74元,其中红利再投资方式为93,345,589.11元,现金红利为36,122,613.63元。

除以上情况外,无其他需要说明的资产负债表日后事项。

7.4.9 关联方关系

关联方名称 与本基金的关系

汇添富基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构

中国工商银行股份有限公司 基金托管人、基金代销机构

东方证券股份有限公司 基金管理人的股东、基金代销机构

东航金戎控股有限责任公司 基金管理人的股东

文汇新民联合报业集团 基金管理人的股东

汇添富资产管理(香港)有限公司 基金管理人的子公司

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第 36 页 共61 页

上海汇添富公益基金会 与基金管理人同一批关键管理人员

7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

7.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

7.4.10.1.1 股票交易

金额单位:人民币元

关联方名称

本期

2012年1月1日至2012年12月31日

上年度可比期间

2011年1月1日至2011年12月31日

成交金额

占当期股票

成交总额的

比例

成交金额

占当期股票

成交总额的比

东方证券股份

有限公司

2,486,722,891.85 19.62% 2,710,494,321.05 15.91%

7.4.10.1.2 债券回购交易

金额单位:人民币元

关联方名称

本期

2012年1月1日至2012年12月31日

上年度可比期间

2011年1月1日至2011年12月31日

回购成交金额

占当期债券

回购

成交总额的

比例

回购成交金额

占当期债券

回购

成交总额的比

东方证券股份

有限公司

800,000,000.00 61.54% - -7.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

关联方名称

本期

2012年1月1日至2012年12月31日

当期

佣金

占当期佣金

总量的比例

期末应付佣金余额

占期末应付佣

金总额的比例

东方证券股份

有限公司

2,153,694.83 19.54% 368,131.67 11.54%

关联方名称

上年度可比期间

2011年1月1日至2011年12月31日

汇添富成长焦点股票2012年年度报告

第 37 页 共61 页

当期

佣金

占当期佣金

总量的比例

期末应付佣金余额

占期末应付佣

金总额的比例

东方证券股份

有限公司

2,247,848.11 15.87% 144,939.99 6.67%

注:上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管费、经手费

和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为

本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

7.4.10.2 关联方报酬

7.4.10.2.1 基金管理费

单位:人民币元

项目

本期

2012年1月1日至2012年12

月31日

上年度可比期间

2011年1月1日至2011年12月31

当期发生的基金应支付

的管理费

106,262,352.23 128,873,117.69

其中:支付销售机构的客

户维护费

19,055,633.01 22,988,737.56

注:基金管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。计算方法如下:

H=E×1.5%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托

管人复核后于次月首日起2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假

日、公休假等,支付日期顺延。

7.4.10.2.2 基金托管费

单位:人民币元

项目

本期

2012年1月1日至2012年12

月31日

上年度可比期间

2011年1月1日至2011年12月31

当期发生的基金应支付

的托管费

17,710,392.05 21,478,852.97

注:基金托管人的基金托管费按基金资产净值的0.25%年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.25%÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

汇添富成长焦点股票2012年年度报告

第 38 页 共61 页

基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托

管人复核后于次月首日起2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假

日、公休假等,支付日期顺延。

7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位:人民币元

本期

2012年1月1日至2012年12月31日

银行间市场交

易的

各关联方名称

债券交易金额 基金逆回购 基金正回购

基金买入 基金卖出

交易金

利息收入 交易金额 利息支出

中国工商银行股

份有限公司

- 143,548,127.40 - - - -注:本基金上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位:份

项目

本期

2012年1月1日至2012年12

月31日

上年度可比期间

2011年1月1日至2011年12月

31日

期初持有的基金份额 21,309,152.98 21,309,152.98

期间申购/买入总份额 - -期间因拆分变动份额 - -减:期间赎回/卖出总份额 21,309,152.98 -期末持有的基金份额 0.00 21,309,152.98

期末持有的基金份额

占基金总份额比例

0.00% 0.30%

注:1、本公司分别于2012年4月05日,2012年4月09日分别赎回本基金10,654,576.98份和

10,654,576.00份,总计赎回21,309,152.98份。赎回费为0,符合招募说明书规定的赎回费率。

2、.管理人固有资金申赎按一般费率支付费用。期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额。

期间赎回/卖出总份额含转换出份额。

7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方于报告期末及上年度末均未投资本基金。

7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

汇添富成长焦点股票2012年年度报告

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关联方

名称

本期

2012年1月1日至2012年12月31

上年度可比期间

2011年1月1日至2011年12月31日

期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入

中国工商银行

股份有限公司

949,509,204.50 9,421,392.73 1,493,799,797.16 8,025,057.78

注:除上表列示的金额外,本基金的证券交易结算资金通过托管银行备付金账户转存于中国证券

登记结算有限责任公司,2012 年度获得的利息收入为人民币76,334.19 元(2011 年度:人民币

101,368.00元),2012年末结算备付金余额为人民币2,430,404.77元(2011年末:人民币5,592,045.52

元)。

7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内直接购入关联方承销的证券。

7.4.11 利润分配情况

7.4.11.1 利润分配情况——非货币市场基金

本基金本报告期未进行利润分配。

7.4.12 期末( 2012年12月31日 )本基金持有的流通受限证券

7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位:人民币元

7.4.12.1.1 受限证券类别:股票

证券

代码

证券

名称

成功

认购日

可流

通日

流通受

限类型

认购

价格

期末估

值单价

数量

(单位:股)

期末

成本总额

期末估值

总额

备注

000826

桑德

环境

2012年

12月31

2013年

1月9

增发流

通受限

12.71 22.99 149,985 1,906,309.35 3,448,155.15 -7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位:人民币元

股票

代码

股票

名称

停牌日期

停牌原

期末

估值单价

复牌日期

复牌

开盘单价

数量(股)

期末

成本总额

期末估值

总额

备注

000002

科A

2012年12月25日重大事

项停牌

10.12 2013年1月21日 11.13 2,476,019 22,976,862.05 25,057,312.28 -

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第 40 页 共61 页

7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2012年12月31日止,本基金无因从事银行间市场债券正回购交易形成的卖

出回购金融资产款余额。

7.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2012年12月31日止,本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖

出回购金融资产款余额。

7.4.13 金融工具风险及管理

7.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基

金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险,并设定适当的风险限额及内部控制流程,通

过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级风险管理组织架

构,并明确了相应的风险管理职能。

7.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人

出现违约、拒绝支付到期本息,导致基金资产损失和收益变化的风险。本基金均投资于具有良好

信用等级的证券,且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家上市公司发行的股票市

值不超过基金资产净值的10%,且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发

行的证券,不得超过该证券的10%。

本基金的银行存款均存放于信用良好的银行,申购交易均通过具有基金销售资格的金融机构

进行。另外,在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算,

因此违约风险发生的可能性很小;基金在进行银行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估,

以控制相应的信用风险。

7.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金所持金融工具变现的难易程度。本基金的流动性风险一方面来自于基金

份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃

而带来的变现困难。

本基金所持大部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易;因此,除在附

汇添富成长焦点股票2012年年度报告

第 41 页 共61 页

注7.4.12中列示的本基金于年末持有的流通受限证券外,本年末本基金的其他资产均能及时变现。

此外,本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基

金持有的债券资产的公允价值。

本基金管理人每日预测本基金的流动性需求,并同时通过独立的风险管理部门设定流动性比

例要求,对流动性指标进行持续的监测和分析。

7.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动

而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

7.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。本基金的生息

资产主要为银行存款、结算备付金、买入返售金融资产、部分应收申购款及债券投资等。

7.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位:人民币元

本期末

2012年12月31日

1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年

5年

以上

不计息 合计

资产

银行存款 949,509,204.50 - - - - - 949,509,204.50

结算备付金 2,430,404.77 - - - - - 2,430,404.77

存出保证金 - - - - - 3,378,385.04 3,378,385.04

交易性金融资产 - 50,060,000.00 150,025,000.00 57,504,516.80 - 5,511,956,111.78 5,769,545,628.58

买入返售金融资产 300,001,050.00 - - - - - 300,001,050.00

应收利息 - - - - - 3,655,104.26 3,655,104.26

应收申购款 4,929.64 - - - - 108,490.81 113,420.45

其他资产 - - - - - - -资产总计 1,251,945,588.91 50,060,000.00 150,025,000.00 57,504,516.80 - 5,519,098,091.89 7,028,633,197.60

负债

应付证券清算款 - - - - - 105,916,655.08 105,916,655.08

应付赎回款 - - - - - 7,816,369.72 7,816,369.72

应付管理人报酬 - - - - - 8,338,764.66 8,338,764.66

应付托管费 - - - - - 1,389,794.10 1,389,794.10

应付交易费用 - - - - - 3,202,026.49 3,202,026.49

其他负债 - - - - - 3,210,797.21 3,210,797.21

负债总计 - - - - - 129,874,407.26 129,874,407.26

利率敏感度缺口 1,251,945,588.91 50,060,000.00 150,025,000.00 57,504,516.80 - 5,389,223,684.63 6,898,758,790.34

上年度末 1个月以内 1-3个月 3个月-1年 1-5年 5 年不计息 合计

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2011年12月31日 以上

资产

银行存款 1,493,799,797.16 - - - - - 1,493,799,797.16

结算备付金 5,592,045.52 - - - - - 5,592,045.52

存出保证金 - - - - - 2,797,508.64 2,797,508.64

交易性金融资产 - 20,074,000.00 96,630,000.00 - - 5,240,299,017.02 5,357,003,017.02

买入返售金融资产 238,500,957.75 - - - - - 238,500,957.75

应收证券清算款 - - - - - 16,279,725.28 16,279,725.28

应收利息 - - - - - 1,295,323.72 1,295,323.72

应收申购款 1,248.51 - - - - 181,549.13 182,797.64

其他资产 - - - - - - -资产总计 1,737,894,048.94 20,074,000.00 96,630,000.00 - - 5,260,853,123.79 7,115,451,172.73

负债

应付赎回款 - - - - - 652,823.40 652,823.40

应付管理人报酬 - - - - - 9,381,672.34 9,381,672.34

应付托管费 - - - - - 1,563,612.06 1,563,612.06

应付交易费用 - - - - - 2,174,923.62 2,174,923.62

其他负债 - - - - - 3,090,156.81 3,090,156.81

负债总计 - - - - - 16,863,188.23 16,863,188.23

利率敏感度缺口 1,737,894,048.94 20,074,000.00 96,630,000.00 - - 5,243,989,935.56 7,098,587,984.50

注:上表统计了本基金交易的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及交易形成负债的公允价值,

并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

7.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设

1. 该利率敏感性分析基于本基金于资产负债表日的利率风险状况;

2. 该利率敏感性分析假定所有期限利率均以相同幅度变动25个基点,且除利率之外

的其他市场变量保持不变;

3. 该利率敏感性分析并未考虑管理层为减低利率风险而可能采取的风险管理活动;

4. 银行存款、结算备付金和部分应收申购款均以活期存款利率计息,假定利率变动仅

影响该类资产的未来收益,而对其本身的公允价值无重大影响;

5. 该利率敏感性分析不包括在交易所交易的可转换债券。

分析

相关风险变量的变动

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额(单位:人民币元)

本期末( 2012年12月31日 )

上年度末( 2011年12月31

日 )

0.25% -378,976.57 -211,176.40

-0.25% 380,669.12 212,055.02

汇添富成长焦点股票2012年年度报告

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7.4.13.4.2 其他价格风险

本基金所面临的其他价格风险主要系市场价格风险。市场价格风险是指基金所持金融工具的

公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。

本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券,所面临的最大市场价格

风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险,并

且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

7.4.13.4.2.1 其他价格风险敞口

金额单位:人民币元

项目

本期末

2012年12月31日

上年度末

2011年12月31日

公允价值

占基金

资产净

值比例

(%)

公允价值

占基金资

产净值比

例(%)

交易性金融资产-股票投资 5,511,956,111.78 79.90 5,240,299,017.02 73.82

交易性金融资产-基金投资 - - - -交易性金融资产-债券投资 257,589,516.80 3.73 116,704,000.00 1.64

衍生金融资产-权证投资 - - - -其他 - - - -合计 5,769,545,628.58 83.63 5,357,003,017.02 75.47

注:本基金投资组合中股票投资比例范围为基金资产净值的60%-95%;债券及资产支持证券为

0%-35%;权证为0%-3%;现金类资产最低为5%。

7.4.13.4.2.2 其他价格风险的敏感性分析

假设

1.本基金的市场价格风险主要源于证券市场的系统性风险,即与基金所投资证券的

贝塔系数紧密相关;

2.对于上市时间不足一年的股票,使用申银万国行业指数替代股票价格计算其贝塔

系数;

3.以下分析中,除市场基准发生变动,其他影响基金资产净值的风险变量保持不变。

分析

相关风险变量的变动

对资产负债表日基金资产净值的

影响金额(单位:人民币元)

本期末( 2012年12月

31日 )

上年度末( 2011年12月

31日 )

5% 220,471,180.13 206,955,713.71

-5% -220,471,180.13 -206,955,713.71

注:本基金管理人运用资本-资产定价模型方法对本基金的市场价格风险进行分析。上表为市场价

格风险的敏感性分析,反映了在其他变量不变的假设下,证券市场组合的价格发生合理、可能的

变动时,将对基金资产净值产生的影响。

汇添富成长焦点股票2012年年度报告

第 44 页 共61 页

7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日,本基金无需要说明的其他重要事项。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例

(%)

1 权益投资 5,511,956,111.78 78.42

其中:股票 5,511,956,111.78 78.42

2 固定收益投资 257,589,516.80 3.66

其中:债券 257,589,516.80 3.66

资产支持证券 - -3 金融衍生品投资 - -4 买入返售金融资产 300,001,050.00 4.27

其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -5 银行存款和结算备付金合计 951,939,609.27 13.54

6 其他各项资产 7,146,909.75 0.10

7 合计 7,028,633,197.60 100.00

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 8,236,757.76 0.12

B 采掘业 - -C 制造业 3,865,581,533.08 56.03

C0 食品、饮料 681,917,933.94 9.88

C1 纺织、服装、皮毛 - -C2 木材、家具 - -C3 造纸、印刷 - -C4 石油、化学、塑胶、塑料 848,284,498.26 12.30

C5 电子 27,082,285.10 0.39

C6 金属、非金属 101,781,461.67 1.48

C7 机械、设备、仪表 254,180,113.39 3.68

C8 医药、生物制品 1,919,579,240.72 27.82

C99 其他制造业 32,756,000.00 0.47

D 电力、煤气及水的生产和供应业 - -E 建筑业 177,340,423.30 2.57

汇添富成长焦点股票2012年年度报告

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F 交通运输、仓储业 - -G 信息技术业 45,725,909.32 0.66

H 批发和零售贸易 38,344,563.48 0.56

I 金融、保险业 1,229,422,185.40 17.82

J 房地产业 127,589,029.58 1.85

K 社会服务业 19,715,709.86 0.29

L 传播与文化产业 - -M 综合类 - -合计 5,511,956,111.78 79.90

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值

占基金资产净值

比例(%)

1 600315 上海家化 13,107,292 668,340,819.08 9.69

2 600519 贵州茅台 2,314,327 483,740,629.54 7.01

3 600016 民生银行 58,599,922 460,595,386.92 6.68

4 002038 双鹭药业 9,057,002 358,294,999.12 5.19

5 600535 天士力 5,608,823 309,999,647.21 4.49

6 600557 康缘药业 14,788,998 307,611,158.40 4.46

7 002142 宁波银行 25,503,090 271,862,939.40 3.94

8 601318 中国平安 5,242,096 237,414,527.84 3.44

9 600079 人福医药 8,567,199 200,386,784.61 2.90

10 600036 招商银行 13,000,000 178,750,000.00 2.59

11 002081 金 螳 螂 3,231,520 142,251,510.40 2.06

12 600422 昆明制药 6,742,000 131,266,740.00 1.90

13 600085 同仁堂 7,132,647 127,103,769.54 1.84

14 000895 双汇发展 2,057,236 119,113,964.40 1.73

15 600276 恒瑞医药 3,715,200 111,827,520.00 1.62

16 600141 兴发集团 6,070,417 109,510,322.68 1.59

17 000861 海印股份 7,271,753 102,531,717.30 1.49

18 000625 长安汽车 14,999,973 99,749,820.45 1.45

19 600436 片仔癀 731,844 79,712,448.48 1.16

20 002422 科伦药业 1,366,637 76,559,004.74 1.11

21 000661 长春高新 1,200,000 73,320,000.00 1.06

22 600019 宝钢股份 14,500,000 70,905,000.00 1.03

23 600104 上汽集团 3,999,945 70,559,029.80 1.02

24 002250 联化科技 3,611,967 70,433,356.50 1.02

汇添富成长焦点股票2012年年度报告

第 46 页 共61 页

25 002004 华邦制药 4,209,242 67,600,426.52 0.98

26 600000 浦发银行 5,799,992 57,535,920.64 0.83

27 600199 金种子酒 2,719,100 52,233,911.00 0.76

28 300026 红日药业 1,490,425 50,465,790.50 0.73

29 000839 中信国安 7,595,666 45,725,909.32 0.66

30 002223 鱼跃医疗 2,860,803 44,342,446.50 0.64

31 002325 洪涛股份 2,293,393 35,088,912.90 0.51

32 600612 老凤祥 1,520,000 32,756,000.00 0.47

33 600327 大东方 7,000,000 32,130,000.00 0.47

34 002241 歌尔声学 718,363 27,082,285.10 0.39

35 600660 福耀玻璃 3,070,684 26,929,898.68 0.39

36 000002 万 科A 2,476,019 25,057,312.28 0.36

37 601169 北京银行 2,501,442 23,263,410.60 0.34

38 600418 江淮汽车 3,273,408 22,357,376.64 0.32

39 002157 正邦科技 2,459,420 19,552,389.00 0.28

40 300273 和佳股份 1,027,000 17,171,440.00 0.25

41 000826 桑德环境 649,934 14,941,982.66 0.22

42 300204 舒泰神 200,000 9,384,000.00 0.14

43 600521 华海药业 735,102 8,380,162.80 0.12

44 002299 圣农发展 771,232 8,236,757.76 0.12

45 600062 华润双鹤 337,744 7,666,788.80 0.11

46 002385 大北农 336,900 7,277,040.00 0.11

47 002344 海宁皮城 233,806 6,214,563.48 0.09

48 002159 三特索道 380,680 4,773,727.20 0.07

49 000708 大冶特钢 534,041 3,946,562.99 0.06

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额

占期初基金资产净值

比例(%)

1 600016 民生银行 448,712,153.48 6.32

2 002038 双鹭药业 319,567,155.23 4.50

3 000799 酒 鬼 酒 291,889,483.71 4.11

4 600557 康缘药业 281,149,660.72 3.96

5 600036 招商银行 276,946,346.91 3.90

6 002142 宁波银行 255,693,251.00 3.60

汇添富成长焦点股票2012年年度报告

第 47 页 共61 页

7 600019 宝钢股份 240,041,467.10 3.38

8 600104 上汽集团 232,238,853.09 3.27

9 600535 天士力 214,806,857.87 3.03

10 601318 中国平安 212,975,836.71 3.00

11 600315 上海家化 210,897,500.01 2.97

12 601669 中国水电 209,390,540.34 2.95

13 000069 华侨城A 157,124,639.12 2.21

14 000895 双汇发展 155,138,027.36 2.19

15 600079 人福医药 151,447,570.50 2.13

16 600199 金种子酒 146,401,633.57 2.06

17 600141 兴发集团 143,652,452.01 2.02

18 000625 长安汽车 136,913,290.11 1.93

19 002385 大北农 131,216,500.06 1.85

20 600422 昆明制药 125,467,815.15 1.77

注:本项“买入金额”按买入成交金额填列,不考虑相关交易费用。

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额

占期初基金资产净值

比例(%)

1 600887 伊利股份 431,603,167.18 6.08

2 600016 民生银行 424,286,828.62 5.98

3 000869 张 裕A 295,752,995.79 4.17

4 601899 紫金矿业 269,215,006.07 3.79

5 600036 招商银行 266,359,559.26 3.75

6 600141 兴发集团 260,885,143.20 3.68

7 601288 农业银行 205,218,770.64 2.89

8 600519 贵州茅台 197,725,585.16 2.79

9 601669 中国水电 190,303,708.01 2.68

10 000799 酒 鬼 酒 187,108,296.48 2.64

11 600000 浦发银行 173,997,452.32 2.45

12 600019 宝钢股份 172,114,329.93 2.42

13 000422 湖北宜化 149,860,191.71 2.11

14 000069 华侨城A 149,550,912.75 2.11

15 600104 上汽集团 144,584,593.75 2.04

16 002385 大北农 130,782,050.36 1.84

17 002081 金 螳 螂 129,482,885.98 1.82

汇添富成长焦点股票2012年年度报告

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18 300027 华谊兄弟 115,412,595.29 1.63

19 600489 中金黄金 110,646,112.61 1.56

20 002241 歌尔声学 104,619,473.91 1.47

注:本项“卖出金额”按卖出成交金额填列,不考虑相关交易费用。

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本(成交)总额 6,299,576,269.31

卖出股票收入(成交)总额 6,379,312,337.36

注:本项“买入股票成本”和“卖出股票收入”均按买卖成交金额填列,不考虑相关交易费用。

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位:人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 - -2 央行票据 - -3 金融债券 99,770,000.00 1.45

其中:政策性金融债 99,770,000.00 1.45

4 企业债券 10,053,000.00 0.15

5 企业短期融资券 100,315,000.00 1.45

6 中期票据 40,600,000.00 0.59

7 可转债 6,851,516.80 0.10

8 其他 - -9 合计 257,589,516.80 3.73

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值

占基金资产净值

比例(%)

1 120228 12国开28 1,000,000 99,770,000.00 1.45

2 041253021 12中水电

CP002

500,000 50,255,000.00 0.73

3 071202003 12国泰君安

CP003

500,000 50,060,000.00 0.73

4 1182312 11五矿

MTN2

400,000 40,600,000.00 0.59

5 088068 08西宁城投

100,000 10,053,000.00 0.15

汇添富成长焦点股票2012年年度报告

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8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

8.9 投资组合报告附注

8.9.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制

日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

8.9.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号 名称 金额

1 存出保证金 3,378,385.04

2 应收证券清算款 -3 应收股利 -4 应收利息 3,655,104.26

5 应收申购款 113,420.45

6 其他应收款 -7 待摊费用 -8 其他 -9 合计 7,146,909.75

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注:本基金本报告期末未持有的处于转股期的可转换债券

8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人户数

(户)

户均持有的

基金份额

持有人结构

机构投资者 个人投资者

持有份额

占总份

额比例

持有份额

占总份

额比例

汇添富成长焦点股票2012年年度报告

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256,649 25,453.41 75,140,000.66 1.15% 6,457,451,078.28 98.85%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目 持有份额总数(份) 占基金总份额比例

基金管理公司所有从业人

员持有本基金

3,624,294.59 0.06%

注:1)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为

100万份以上。

2)该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间0。

§10 开放式基金份额变动

单位:份

基金合同生效日( 2007年3月12日 )基金份额总额

9,998,992,977.85

本报告期期初基金份额总额 7,041,962,574.53

本报告期基金总申购份额 95,094,400.73

减:本报告期基金总赎回份额 604,465,896.32

本报告期基金拆分变动份额 -本报告期期末基金份额总额 6,532,591,078.94

注:表内“总申购份额”含红利再投、转换入份额;“总赎回份额”含转换出份额。

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内没有举行基金份额持有人大会。

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

1、基金管理人2012年3月3日公告,增聘周睿先生担任汇添富医药保健股票型证券投资基

金的基金经理。

2、基金管理人2012年3月3日公告,增聘韩贤旺先生、叶从飞先生担任汇添富均衡增长股

票型证券投资基金的基金经理,陈晓翔先生、欧阳沁春先生不再担任该基金的基金经理。

3、《汇添富逆向投资股票型证券投资基金基金合同》于2012年3月9日正式生效,顾耀强

汇添富成长焦点股票2012年年度报告

第 51 页 共61 页

先生任该基金的基金经理。

4、基金管理人2012年3月14日公告,经汇添富基金管理有限公司第三届董事会第一次会

议决议,并经中国证监会审核批准(证监许可【2012】297号),公司聘任雷继明先生为公司副总

经理。

5、《汇添富理财30天债券型证券投资基金基金合同》于2012年5月9日正式生效,曾刚先

生任该基金的基金经理。

6、基金管理人2012年6月7日公告,经汇添富基金管理有限公司2012年第一次临时股东

会决议,并经中国证监会审核批准(证监许可【2012】757号),公司董事会选举潘鑫军先生为公

司董事长,桂水发先生不再担任本公司的董事长。

7、《汇添富理财60天债券型证券投资基金基金合同》于2012年6月12日正式生效,曾刚

先生任该基金的基金经理。

8、《汇添富理财14天债券型证券投资基金基金合同》于2012年7月10日正式生效,王栩

先生任该基金的基金经理。

9、《汇添富季季红定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2012年7月26日正式生效,

陆文磊先生任该基金的基金经理。

10、《汇添富多元收益债券型证券投资基金基金合同》于2012年9月18日正式生效,曾刚

先生任该基金的基金经理。

11、《汇添富理财28天债券型证券投资基金基金合同》于2012年10月18日正式生效,曾刚

先生任该基金的基金经理。

12、基金管理人2012年11月2日公告,增聘赖中立先生担任汇添富黄金及贵金属证券投资

基金(LOF)的基金经理,刘子龙先生不再担任该基金的基金经理;同时,刘子龙先生也不再担

任汇添富亚洲澳洲成熟市场(除日本外)优势精选股票型证券投资基金的基金经理,王致人先生

继续担任该基金的基金经理。

13、《汇添富收益快线货币市场基金基金合同》于2012年12月21日正式生效,陈加荣先生

任该基金的基金经理。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

汇添富成长焦点股票2012年年度报告

第 52 页 共61 页

11.4 基金投资策略的改变

本基金投资策略未发生改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)自本基金合同生效日(2007年3月12日)起至本报告

期末,为本基金进行审计。本报告期内应支付未支付当期审计费用为人民币玖万元整。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情形。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

券商名称

交易单元

数量

股票交易 应支付该券商的佣金

备注

成交金额

占当期股票

成交总额的比

佣金

占当期佣金

总量的比例

东方证券 2 2,486,722,891.85 19.62% 2,153,694.83 19.54% -广州证券 1 1,619,140,807.58 12.78% 1,387,347.64 12.59% -上海证券 1 1,080,994,515.75 8.53% 967,029.21 8.78% -海通证券 1 1,038,272,618.40 8.19% 898,091.34 8.15% -银河证券 2 971,012,135.50 7.66% 819,794.24 7.44% -国泰君安 2 862,216,901.80 6.80% 766,538.23 6.96% -民族证券 1 490,361,549.64 3.87% 434,685.01 3.94% -兴业证券 2 469,162,424.58 3.70% 392,256.23 3.56% -长江证券 1 459,742,840.31 3.63% 416,191.42 3.78% -国都证券 1 370,778,026.35 2.93% 337,555.11 3.06% -中信证券 1 355,247,099.83 2.80% 309,617.82 2.81% -渤海证券 1 310,209,788.41 2.45% 273,257.64 2.48% -申银万国 1 257,187,530.06 2.03% 221,024.68 2.01% -中信建投 1 244,797,215.64 1.93% 215,635.09 1.96% -中投证券 1 232,075,970.35 1.83% 206,902.10 1.88% -财富证券 1 230,975,110.06 1.82% 197,744.48 1.79% -齐鲁证券 1 210,381,245.21 1.66% 182,223.71 1.65% -日信证券 1 203,037,996.02 1.60% 177,253.53 1.61% -

汇添富成长焦点股票2012年年度报告

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厦门证券 1 195,030,755.56 1.54% 165,775.27 1.50% -高华证券 1 132,434,164.61 1.05% 112,567.38 1.02% -国信证券 1 100,007,637.35 0.79% 84,756.77 0.77% -安信证券 1 98,448,096.49 0.78% 86,495.86 0.78% -方正证券 1 84,150,017.29 0.66% 68,372.25 0.62% -招商证券 2 57,082,190.24 0.45% 48,134.80 0.44% -中金公司 2 51,168,267.62 0.40% 43,574.74 0.40% -联合证券 1 27,025,272.22 0.21% 21,958.22 0.20% -中银国际 1 26,081,705.49 0.21% 23,744.80 0.22% -国金证券 2 9,089,250.10 0.07% 7,703.18 0.07% -德邦证券 1 - - - - -东兴证券 1 - - - - -华泰证券 1 - - - - -广发证券 1 - - - - -注:此处的佣金指通过单一券商的交易单元进行股票、权证等交易而合计支付该券商的佣金合计,

不单指股票交易佣金。

11.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

券商名称

债券交易 债券回购交易 权证交易

成交金额

占当期债券

成交总额的比

成交金额

占当期债

券回购

成交总额

的比例

成交金额

占当期权证

成交总额的

比例

东方证券 - - 800,000,000.00 61.54% - -广州证券 - - - - - -上海证券 - - 500,000,000.00 38.46% - -海通证券 - - - - - -银河证券 - - - - - -国泰君安 - - - - - -民族证券 - - - - - -兴业证券 - - - - - -长江证券 - - - - - -国都证券 - - - - - -中信证券 - - - - - -渤海证券 - - - - - -申银万国 - - - - - -

汇添富成长焦点股票2012年年度报告

第 54 页 共61 页

中信建投 - - - - - -中投证券 - - - - - -财富证券 - - - - - -齐鲁证券 - - - - - -日信证券 - - - - - -厦门证券 - - - - - -高华证券 - - - - - -国信证券 - - - - - -安信证券 - - - - - -方正证券 - - - - - -招商证券 - - - - - -中金公司 - - - - - -联合证券 - - - - - -中银国际 - - - - - -国金证券 - - - - - -德邦证券 - - - - - -东兴证券 - - - - - -华泰证券 - - - - - -广发证券 - - - - - -注:1、专用交易单元的选择标准和程序:

(1)基金交易交易单元选择和成交量的分配工作由投资研究部统一负责组织、协调和监督。

(2)交易单元分配的目标是按照证监会的有关规定和对券商服务的评价控制交易单元的分配比

例。

(3)投资研究部根据评分的结果决定本月的交易单元分配比例。其标准是按照上个月券商评分决

定本月的交易单元拟分配比例,并在综合考察年度券商的综合排名及累计的交易分配量的基础上

进行调整,使得总的交易量的分配符合综合排名,同时每个交易单元的分配量不超过总成交量的

30%。

(4)每半年综合考虑近半年及最新的评分情况,作为增加或更换券商交易单元

的依据。

(5)调整租用交易单元的选择及决定交易单元成交量的分布情况由投资研究部决定,投资总监审

批。

(6)成交量分布的决定应于每月第一个工作日完成;更换券商交易单元的决定于合同到期前一个

月完成。

(7)调整和更换交易单元所涉及到的交易单元运行费及其他相关费用,基金会计应负责协助及时

汇添富成长焦点股票2012年年度报告

第 55 页 共61 页

催缴。

2、 报告期内租用证券公司交易单元的变更情况:

本报告期新增1家证券公司的1个交易单元:民族证券(上交所交易单元)。退租1家证券公司的

1个交易单元:联合证券(上交所交易单元)。

11.8 其他重大事件

序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期

1

汇添富基金管理有限公司关于旗

下基金2011 年年度资产净值的

公告

管理人网站

2012年1月4日

2

汇添富基金管理有限公司关于增

加财富里昂证券为代销机构的公

中国证券报、上海证

券报、证券时报、管

理人网站 2012年1月9日

3

汇添富基金管理有限公司关于增

加国海证券为代销机构并参与费

率优惠活动的公告

中国证券报、上海证

券报、证券时报、管

理人网站 2012年1月11日

4

汇添富基金管理有限公司关于旗

下部分基金参与平安银行开展的

网上银行申购和定投基金申购费

率优惠活动的公告

中国证券报、上海证

券报、证券时报、管

理人网站

2012年1月18日

5

汇添富成长焦点股票型证券投资

基金2011年第4季度报告

中国证券报、上海证

券报、证券时报、管

理人网站 2012年1月20日

6

汇添富基金管理有限公司关于高

级管理人员变更的公告

中国证券报、上海证

券报、证券时报、管

理人网站 2012年3月14日

7

汇添富基金管理有限公司关于开

通浦发银行借记卡进行网上直销

业务的公告

中国证券报、上海证

券报、证券时报、管

理人网站 2012年3月21日

8 汇添富基金管理有限公司关于固 中国证券报、上海证 2012年3月24日

汇添富成长焦点股票2012年年度报告

第 56 页 共61 页

有资金投资的公告 券报、证券时报、管

理人网站

9

汇添富基金管理有限公司关于旗

下部分基金参与江苏银行开展的

网上银行申购基金费率优惠活动

的公告

中国证券报、上海证

券报、证券时报、管

理人网站

2012年3月29日

10

汇添富成长焦点股票型证券投资

基金2011年年度报告

管理人网站

2012年3月30日

11

汇添富成长焦点股票型证券投资

基金2011年年度报告摘要

中国证券报、上海证

券报、证券时报、管

理人网站 2012年3月30日

12

汇添富基金管理有限公司关于旗

下基金继续参与中国工商银行个

人电子银行申购基金费率优惠活

动的公告

中国证券报、上海证

券报、证券时报、管

理人网站

2012年3月31日

13

汇添富基金管理有限公司关于旗

下部分基金参与国泰君安证券开

展的自助交易系统申购基金费率

优惠活动的公告

中国证券报、上海证

券报、证券时报、管

理人网站

2012年4月6日

14

汇添富基金管理有限公司关于开

通中信银行借记卡进行网上直销

业务的公

中国证券报、上海证

券报、证券时报、管

理人网站 2012年4月11日

15

汇添富基金管理有限公司关于调

整旗下基金在中国建设银行定投

申购金额下限的公告

中国证券报、上海证

券报、证券时报、管

理人网站 2012年4月16日

16

汇添富基金管理有限公司关于旗

下部分基金参与东吴证券开展的

网上交易系统申购基金费率优惠

活动的公告

中国证券报、上海证

券报、证券时报、管

理人网站

2012年4月23日

汇添富成长焦点股票2012年年度报告

第 57 页 共61 页

17

汇添富基金管理有限公司关于旗

下部分基金参与东吴证券开展的

网上交易系统申购基金费率优惠

活动的公告

中国证券报、上海证

券报、证券时报、管

理人网站

2012年4月23日

18

汇添富成长焦点股票型证券投资

基金2012年第1季度报告

中国证券报、上海证

券报、证券时报、管

理人网站 2012年4月24日

19

汇添富成长焦点股票型证券投资

基金更新招募说明书摘要(2012

年第1号)

中国证券报、上海证

券报、证券时报、管

理人网站 2012年4月25日

20

汇添富成长焦点股票型证券投资

基金更新招募说明书(2012年第

1号)

管理人网站

2012年4月25日

21

汇添富基金管理有限公司关于增

加新时代证券为代销机构的公告

中国证券报、上海证

券报、证券时报、管

理人网站 2012年5月14日

22

汇添富基金管理有限公司关于开

通支付宝账户进行网上直销业务

的公告

中国证券报、上海证

券报、证券时报、管

理人网站 2012年5月15日

23

汇添富基金管理有限公司关于高

级管理人员变更的公告

中国证券报、上海证

券报、证券时报、管

理人网站 2012年6月7日

24

汇添富基金管理有限公司关于旗

下部分基金继续参与交通银行电

子渠道申购基金费率优惠活动的

公告

中国证券报、上海证

券报、证券时报、管

理人网站

2012年6月27日

25

汇添富基金管理有限公司关于旗

下基金2012 年半年度资产净值

的公告

中国证券报、上海证

券报、证券时报、管

理人网站 2012年7月2日

汇添富成长焦点股票2012年年度报告

第 58 页 共61 页

26

汇添富成长焦点股票型证券投资

基金2012年第2季度报告

中国证券报、上海证

券报、证券时报、管

理人网站 2012年7月18日

27

汇添富基金管理有限公司关于开

通广发银行借记卡进行网上直销

业务的公告

中国证券报、上海证

券报、证券时报、管

理人网站 2012年7月25日

28

汇添富基金管理有限公司关于旗

下部分基金增加数米基金为代销

机构并参与申购费率优惠活动的

公告

中国证券报、上海证

券报、证券时报、管

理人网站

2012年8月6日

29

汇添富基金管理有限公司关于旗

下部分基金增加长量基金为代销

机构并参与申购费率优惠活动的

公告

中国证券报、上海证

券报、证券时报、管

理人网站

2012年8月10日

30

汇添富成长焦点股票型证券投资

基金2012年半年度报告

管理人网站

2012年8月28日

31

汇添富成长焦点股票型证券投资

基金2012年半年度报告摘要

中国证券报、上海证

券报、证券时报、管

理人网站 2012年8月28日

32

汇添富基金管理有限公司关于网

上直销系统使用中国农业银行借

记卡申购基金费率优惠的公告

中国证券报、上海证

券报、证券时报、管

理人网站 2012年9月19日

33

汇添富基金管理有限公司关于旗

下部分基金增加诺亚正行为代销

机构的公告

中国证券报、上海证

券报、证券时报、管

理人网站 2012年9月21日

34

汇添富基金管理有限公司关于旗

下部分基金增加北京展恒为代销

机构并参与基金申购费率优惠活

动的公告

中国证券报、上海证

券报、证券时报、管

理人网站

2012年10月18日

汇添富成长焦点股票2012年年度报告

第 59 页 共61 页

35

汇添富基金管理有限公司关于旗

下部分基金增加华鑫证券为代销

机构并参与申购费率优惠活动的

公告

中国证券报、上海证

券报、证券时报、管

理人网站

2012年10月23日

36

汇添富基金管理有限公司关于旗

下部分基金增加众禄基金为代销

机构并参与申购费率优惠活动的

公告

中国证券报、上海证

券报、证券时报、管

理人网站

2012年10月23日

37

汇添富成长焦点股票型证券投资

基金2012年第3季度报告

中国证券报、上海证

券报、证券时报、管

理人网站 2012年10月26日

38

汇添富成长焦点股票型证券投资

基金更新招募说明书摘要(2012

年第2号)_

中国证券报、上海证

券报、证券时报、管

理人网站 2012年10月26日

39

汇添富成长焦点股票型证券投资

基金更新招募说明书(2012年第

2号)_

管理人网站

2012年10月26日

40

汇添富基金管理有限公司关于旗

下部分基金增加温州银行为代销

机构的公告

中国证券报、上海证

券报、证券时报、管

理人网站 2012年10月29日

41

汇添富基金管理有限公司关于旗

下部分基金增加天天基金为代销

机构并参与申购费率优惠活动的

公告

中国证券报、上海证

券报、证券时报、管

理人网站

2012年11月5日

42

汇添富基金管理有限公司关于旗

下部分基金增加好买基金为代销

机构并参与申购费率优惠的公告

中国证券报、上海证

券报、证券时报、管

理人网站 2012年11月9日

43

汇添富基金管理有限公司关于现

金宝快速取现服务升级的公告

中国证券报、上海证

券报、证券时报、管 2012年11月16日

汇添富成长焦点股票2012年年度报告

第 60 页 共61 页

理人网站

44

汇添富基金管理有限公司关于旗

下部分基金参与广发证券开展的

基金定投申购费率优惠活动的公

中国证券报、上海证

券报、证券时报、管

理人网站

2012年11月26日

45

汇添富基金管理有限公司关于调

整酒鬼酒股票估值的公告

中国证券报、上海证

券报、证券时报、管

理人网站 2012年11月21日

46

汇添富基金管理有限公司关于旗

下部分基金参与广发证券开展的

基金定投申购费率优惠活动的公

中国证券报、上海证

券报、证券时报、管

理人网站

2012年11月26日

47

汇添富基金管理有限公司关于调

整停牌股票估值的公告

中国证券报、上海证

券报、证券时报、管

理人网站 2012年11月27日

48

汇添富基金管理有限公司关于开

通中国银行借记卡进行网上直销

业务的公告

中国证券报、上海证

券报、证券时报、管

理人网站 2012年11月29日

49

汇添富基金管理有限公司关于旗

下部分基金增加东兴证券为代销

机构的公告

中国证券报、上海证

券报、证券时报、管

理人网站 2012年12月12日

50

汇添富基金管理有限公司关于旗

下部分基金参与中国工商银行

2013倾心回馈基金定投申购费率

优惠活动的公告

中国证券报、上海证

券报、证券时报、管

理人网站

2012年12月28日

51

汇添富基金管理有限公司关于旗

下部分基金继续参与中信建投证

券基金定投申购费率优惠活动的

公告_

中国证券报、上海证

券报、证券时报、管

理人网站

2012年12月28日

汇添富成长焦点股票2012年年度报告

第 61 页 共61 页

52

汇添富基金管理有限公司关于提

请投资者及时更新过期身份证件

的公告

中国证券报、上海证

券报、证券时报、管

理人网站 2012年12月28日

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会批准汇添富成长焦点股票型证券投资基金募集的文件;

2、《汇添富成长焦点股票型证券投资基金基金合同》;

3、《汇添富成长焦点股票型证券投资基金托管协议》;

4、基金管理人业务资格批件、营业执照;

5、报告期内汇添富成长焦点股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告;

6、中国证监会要求的其他文件。

12.2 存放地点

上海市富城路99号震旦国际大楼21楼 汇添富基金管理有限公司

12.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅,或登录基金管理人网站www.99fund.com查阅,

还可拨打基金管理人客户服务中心电话:400-888-9918查询相关信息。

汇添富基金管理有限公司

2013年3月28日

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郑重声明:天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资决策建议,据此操作,风险自担。数据来源:东方财富Choice数据。
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